استراتيجيات تنفيذ التداول

استراتيجيات تنفيذ التداول الخوارزمية.

إذا كان صاحب السيولة فقط ينفذ الأوامر في أفضل عرض وتسأل، فإن الرسوم تكون مساوية لعطاء يسأل انتشار مرات حجم. لا تتمتع صفقات الضوضاء بأي رأي في السوق في حين أن الصفقات المستنيرة تفعل. وقد أنفقت البنوك الكبرى ثروة صغيرة تطوير خوارزميات التداول، وعشرات الملايين من الدولارات أو أكثر التي تحتاجها لهذه التكنولوجيا يضعه بعيدا عن متناول أي شخص صغير. لمزيد من المعلومات حول استراتيجيات التداول الاتجاه، انظر: هذه هي أسهل وأبسط الاستراتيجيات لتنفيذ من خلال التداول حسابي لأن هذه الاستراتيجيات لا تنطوي على اتخاذ أي توقعات أو توقعات الأسعار. يستخدم ألغو-ترادينغ في العديد من أشكال الأنشطة التجارية والاستثمارية، بما في ذلك:

فيديو حسب الموضوع:

كيفية بناء استراتيجية التداول القائمة على الزخم.

6 الردود على & لدكو؛ استراتيجيات تنفيذ التداول الخوارزمية & رديقو؛

ما هي بعض الأشياء التي تفصل تاجر جيد من واحد عظيم.

النتائج التحليلية لسوق الفوركس ونظرة منفصلة عن نشاط مراكز التداول.

اكتشاف الخدمات المالية مصممة خصيصا لحياتك من بانك دي ثنائي.

الوصول إلى حسابات متعددة في منصة تداول واحدة.

انظر لدينا الخبراء والمراجعات غير منحازة من أعلى 10 وسطاء التداول الأسهم على الانترنت لعام 2018.

قد يبدو بسيطا ولكن جعل المال تداول العملات الأجنبية هو أبعد ما يكون عن السهل.

إستراتيجيات فوركس خوارزمية التداول.

ونتيجة للجدل الأخير، كان سوق الفوركس يخضع لمزيد من التدقيق. وأدينت أربعة بنوك رئيسية بالتآمر للتلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية، التي وعدت التجار بإيرادات كبيرة ذات مخاطر منخفضة نسبيا. وعلى وجه الخصوص، وافقت أكبر البنوك في العالم على التلاعب في سعر الدولار الأمريكي واليورو من عام 2007 حتى عام 2018.

سوق الفوركس غير منظم بشكل ملحوظ على الرغم من التعامل مع 5 تريليون دولار من المعاملات كل يوم. ونتيجة لذلك، حثت المنظمين على اعتماد التداول الخوارزمي، وهو نظام يستخدم نماذج رياضية في منصة إلكترونية لتنفيذ الصفقات في السوق المالية. بسبب ارتفاع حجم المعاملات اليومية، تجارة الفوركس خوارزمية يخلق المزيد من الشفافية والكفاءة ويزيل التحيز البشري.

وهناك عدد من الاستراتيجيات المختلفة التي يمكن أن يتبعها التجار أو الشركات في سوق الفوركس. على سبيل المثال، يشير التحوط التلقائي إلى استخدام الخوارزميات للتحوط من مخاطر المحفظة أو إلغاء المواقف بكفاءة. وإلى جانب التحوط التلقائي، تشمل الاستراتيجيات الحسابية التداول الإحصائي، وتنفيذ الخوارزميات، والوصول المباشر إلى الأسواق، وتداول الترددات العالية، وكل ذلك يمكن تطبيقه على معاملات الفوركس.

السيارات التحوط.

في الاستثمار، والتحوط هو مجرد وسيلة لحماية الأصول الخاصة بك من خسائر كبيرة عن طريق تقليل المبلغ الذي يمكن أن تخسر إذا حدث شيء غير متوقع. في التداول الخوارزمي، يمكن التحوط الآلي من أجل الحد من تعرض المتداول للمخاطر. وتتبع أوامر التحوط التي يتم إنشاؤها تلقائيا نماذج محددة من أجل إدارة ومراقبة مستوى مخاطر المحفظة.

في سوق الفوركس، فإن الطرق الرئيسية للتحوط هي من خلال العقود الفورية وخيارات العملات. العقود الفورية هي شراء أو بيع عملة أجنبية مع التسليم الفوري. وقد نما سوق الفوركس فبريكس بشكل ملحوظ من أوائل 2000s بسبب تدفق منصات حسابي. وعلى وجه الخصوص، فإن الانتشار السريع للمعلومات، كما يتجلى في أسعار السوق، يتيح فرصا للمراجحة. وتتحقق فرص المراجحة عندما تصبح أسعار العملات غير محاذاة. المراجحة الثلاثية، كما هو معروف في سوق الفوركس، هي عملية تحويل عملة واحدة إلى نفسها من خلال عدة عملات مختلفة. ويمكن للمتداولين الخوارزميين وذوي الترددات العالية تحديد هذه الفرص فقط عن طريق البرامج الآلية.

كمشتقات، خيارات الفوركس تعمل بطريقة مماثلة كخيار على أنواع أخرى من الأوراق المالية. وتتيح خيارات العملات الأجنبية للمشتري الحق في شراء أو بيع زوج العملات بسعر صرف معين في مرحلة ما في المستقبل. برامج الكمبيوتر لديها الخيارات الثنائية الآلية كوسيلة بديلة للتحوط العملات الأجنبية. الخيارات الثنائية هي نوع من الخيارات حيث تأخذ المكافآت واحدة من نتيجتين: إما التجارة يستقر عند الصفر أو بسعر الإضراب المحدد مسبقا.

تحليل احصائي.

وضمن قطاع التمويل، لا يزال التحليل الإحصائي أداة هامة في قياس تحركات الأسعار للأمن بمرور الوقت. وفي سوق الفوركس، تستخدم المؤشرات الفنية لتحديد الأنماط التي يمكن أن تساعد في التنبؤ بتحركات الأسعار في المستقبل. والمبدأ القائل بأن التاريخ يكرر نفسه أمر أساسي للتحليل التقني. وبما أن أسواق الفوركس تعمل 24 ساعة في اليوم، فإن كمية المعلومات القوية تزيد بالتالي من الدلالة الإحصائية للتنبؤات. ونظرا للتطور المتزايد لبرامج الحاسوب، تم إنشاء الخوارزميات وفقا للمؤشرات الفنية، بما في ذلك المتوسط ​​المتحرك التقارب (ماسد) ومؤشر القوة النسبية (رسي). وتقترح البرامج الحسابية أوقاتا معينة ينبغي فيها شراء أو بيع العملات.

التنفيذ الخوارزمي.

يتطلب التداول الخوارزمي استراتيجية قابلة للتنفيذ يمكن لمديري الصناديق استخدامها لشراء أو بيع كميات كبيرة من الأصول. تتبع أنظمة التداول مجموعة محددة مسبقا من القواعد ويتم برمجتها لتنفيذ أمر بموجب أسعار ومخاطر وآفاق استثمارية معينة. وفي سوق الفوركس، يتيح الوصول المباشر إلى الأسواق للمتداولين من جانب الشراء تنفيذ أوامر الفوركس مباشرة إلى السوق. ويحدث الوصول المباشر إلى الأسواق من خلال منصات إلكترونية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى خفض التكاليف وأخطاء التداول. وعادة ما يقتصر التداول في السوق على الوسطاء وصانعي السوق؛ ومع ذلك، فإن الوصول المباشر إلى الأسواق يوفر لشركات الشراء إمكانية الوصول إلى البنية التحتية للجانبين، مما يمنح العملاء قدرا أكبر من السيطرة على الصفقات. ونظرا لطبيعة التداول الخوارزمي وأسواق الفوركس، فإن تنفيذ الطلبات سريع للغاية، مما يسمح للتجار بالاستيلاء على فرص تداول قصيرة الأجل.

تجارة عالية التردد.

كما المجموعة الفرعية الأكثر شيوعا من التداول الخوارزمية، وتجارة عالية التردد أصبحت شعبية متزايدة في سوق الفوركس. استنادا إلى خوارزميات معقدة، وتجارة عالية التردد هو تنفيذ عدد كبير من المعاملات بسرعة عالية جدا. ومع استمرار تطور السوق المالية، تسمح سرعات التنفيذ السريعة للمتداولين بالاستفادة من الفرص المربحة؛ في سوق الفوركس، تم تصميم عدد من استراتيجيات التداول عالية التردد للاعتراف المراجحة والمواقف السيولة. يتم تنفيذ أوامر المقدمة بسرعة، يمكن للتجار الاستفادة من التحكيم في تأمين الأرباح الخالية من المخاطر. نظرا لسرعة التداول عالية التردد، ويمكن أيضا أن يتم التحكيم عبر بقعة والأسعار في المستقبل من أزواج العملات نفسها.

ويؤكد محامي التداول عالي التردد في سوق العملات دورها في خلق درجة عالية من السيولة والشفافية في الصفقات والأسعار. وتميل السيولة إلى أن تكون جارية ومركزة نظرا لوجود عدد محدود من المنتجات مقارنة بالأسهم. وفي سوق الفوركس، تهدف استراتيجيات السيولة إلى الكشف عن الاختلالات في النظام واختلافات الأسعار بين زوج من العملات. يحدث اختلال في النظام عندما يكون هناك عدد زائد من أوامر الشراء أو البيع لأصل أو عملة معينة. وفي هذه الحالة، يعمل تجار الترددات العالية كمزودين للسيولة، ويكتسبون الفارق عن طريق التحكيم في الفرق بين سعر الشراء والبيع.

الخط السفلي.

ويدعو الكثيرون إلى زيادة التنظيم والشفافية في سوق الفوركس في ضوء الفضائح الأخيرة. ويمكن أن يؤدي التبني المتزايد لنظم التداول الخوارزمية في الفوركس إلى زيادة الشفافية في سوق الفوركس بفعالية. وإلى جانب الشفافية، من المهم أن يظل سوق الفوركس سائدا مع تقلبات أسعار منخفضة. استراتيجيات التداول الحسابية، مثل التحوط التلقائي، والتحليل الإحصائي، وتنفيذ الخوارزميات، والوصول المباشر إلى الأسواق وتجارة عالية التردد، يمكن أن يعرض تناقضات الأسعار، والتي تشكل فرص مربحة للتجار.

ما التجار بحاجة إلى معرفته: أفضل تنفيذ.

زيادة حجم وتعقيد هياكل السوق تتطلب إيلاء اهتمام أكبر لتنفيذ فكرة التداول بهدف الحفاظ على العائد المتوقع للتجارة. يحتاج التجار المهنية أن تأخذ بعين الاعتبار المفاهيم الهامة لأفضل تنفيذ وأداء التنفيذ.

أفضل تنفيذ هو الهدف الذي يتجاوز تحقيق أفضل سعر تداول ممكن. واعتمادا على فكرة التجارة أو الاستثمار الأساسية، فإن أفضل تنفيذ يتضمن اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة على عدة أبعاد. وتشمل هذه الأبعاد:

o السعر (التنفيذ، وتحسين الأسعار، والتقاط الانتشار)؛

o التكلفة (التأثير الصريح، والسوقي، والاختيار السلبي، والفرص). و.

o السيولة، والتقلب، واحتمال التنفيذ، والسرعة، والكمون.

ولتحقيق أفضل النتائج الممكنة، يجب تحسين عملية التنفيذ على مختلف المستويات في عملية الاستثمار: بناء المحفظة، مكتب التداول من جانب الشراء، واختيار خوارزمية التنفيذ، والبنية التحتية التجارية العامة.

على سبيل المثال، عند إنشاء محفظة، يجب أن تكون إحدى المعايير التي تقيس العائد المتوقع للمحفظة / المنصب هي تكاليف التنفيذ المتوقعة. إذا کانت تکلفة التنفیذ المتوقعة أکبر من التکلفة الأساسیة للتجارة، ینبغي علی مدیر المحفظة النظر في خفض المرکز. وبمجرد وصول الموقف إلى مكتب التداول على جانب الشراء للتنفيذ، يتم تعيين الموقف بعد ذلك إلى قناة التنفيذ الأمثل (على سبيل المثال، التنفيذ اليدوي، عبر، وسيط الاختيار، وتنفيذ خوارزمية) على أساس خصائصها التجارية التاريخية وظروف السوق الحالية (أي الحجم، والسيولة المتاحة، وديناميات الأسعار). يتم مراقبة الموقف لجودة التنفيذ والتغيرات في السوق. وينبغي أن تكفل البنية التحتية التجارية العامة إمكانية الربط الكافي واستقرار النظام وقدرات التعامل مع المخاطر فيما يتعلق بالأحداث الخاصة بالشركات والأوسع نطاقا المتعلقة بالسوق.

المعايير الرئيسية.

هناك عدد من معايير أداء التنفيذ الشائعة التي يجب على المتداول المهني أن يضعها في الاعتبار عند اختيار إستراتيجية التنفيذ المناسبة. والمعايير الأآثر عمومية وذات الصلة المستخدمة لقياس أداء التنفيذ هي نقص التنفيذ (إس). وقد أصبح هذا النهج معيارا صناعيا لأنه يلتقط الفرق بين السعر الذي يقرره المستثمر للتجارة ومتوسط ​​سعر التنفيذ الذي يتم تحقيقه بالفعل. في الممارسة العملية، يتم حساب داعش على أنه الفرق بين سعر وصول الموقع أو متوسط ​​الاقتباس عند وصوله إلى السوق ومتوسط ​​سعر التنفيذ.

وعلى مستوى الاستراتيجية الخوارزمية، يتم تحقيق أفضل تنفيذ من خلال تحقيق التوازن بين عدة أهداف متضاربة مثل أفضل سعر تجاري، والحد الأدنى من تأثير السوق، والوقت الأمثل، وتخصيص السيولة، وأعلى معدل إنجاز ممكن. يمكننا تقسيمها إلى مقاييس جودة تنفيذ الأم والطفل. تركز تحليلات جودة تنفيذ أوامر الوالدين على أداء وضع التداول العام، مثل الانحراف عن المؤشر المرجعي للأسعار (أي سعر الإغلاق، سعر الإغلاق، سعر الوصول، متوسط ​​السعر المرجح، الإغلاق السابق)؛ تأثير السوق؛ عودة السعر بعد إتمام التجارة؛ أدركت حجم الاستهلاك؛ معدل الإنجاز؛ أو تكلفة الفرصة البديلة. على مستوى النظام الفرعي، قد تشمل معايير الأداء تحليلات مثل "التقاط" انتشار العطاءات (على سبيل المثال، أوامر سلبية الشراء في العطاء)، وتحسين الأسعار (على سبيل المثال، الحصول على سعر أقل طلب لأوامر شراء السوق)، أو التنفيذ / معدل الإلغاء.

مثال.

لنلقي نظرة على المثال: يظهر تقرير تحليل تكاليف المعاملات أن مؤشر إس على موقع الشراء الذي قمت بتنفيذه باستراتيجية فواب هو -5.1 نقطة أساس، أي أن سعر التنفيذ الإجمالي كان 5.1 أسوأ (أعلى) من سعر الوصول (السعر) في بداية التجارة).

ويتكون العجز من الاتجاه، والتأثير، والتداول ألفا. وبما أن السوق تتجه مباشرة بعد بدء التداول، فقد يفسر ذلك قيمة سلبية كبيرة نسبيا. ومع ذلك، تم شراء الاستراتيجية أيضا بسعر واحد نقطة أساس أعلى من معيار فواب. اختيار خوارزمية فواب استند إلى المنطق بأن تاجر يريد نشر التجارة على مدى بعض الوقت وتحقيق مضمونة الانتهاء.

وتوقع التاجر أن السوق من المرجح أن الاتجاه حتى التاجر التاجر استراتيجية لتكون أكثر عدوانية من المعتاد من خلال تقصير أفق التداول نموذجي. خوارزمية فواب العدوانية عادة ما تكون أكثر عرضة لدفع انتشار عند التداول بدلا من محاولة لالتقاط انتشار العرض والطلب لمواكبة الجدول الزمني. ويظهر تحليل إضافي الاتجاه العام صعودا على طول مدة النظام، مع تشوبينس الدورية ولكن الاتجاه الصعودي العام لهذا اليوم.

كان حجم الملف في يوم من أمر مماثل لأيام أخرى، وبالتالي فإن خوارزمية فواب لم يكن محروما من أي حجم غير عادي في اليوم. وشاركت بالتساوي إلى حد ما على طول مدة وفقا لملامح حجم المتوقع وكان أبدا أكثر من 2٪ من حجم التداول. يمكن أن تعزى هذه التكلفة واحدة في الثانية مقارنة مع خوارزمية فواب الفعلية إلى حد كبير إلى عبور انتشار لمواكبة الجدول الزمني.

وخوارزمية أقل عدوانية قد جلس أكثر من ذلك وحاول التقاط انتشار بدلا من دفع انتشار. وفي حين أن العنصر المتجه إلى تنظيم الدولة الإسلامية قد لا يتغير نظرا لظروف السوق، إلا أن الأداء العام لمؤسسات الدولة كان يمكن أن يتحسن بسبب النسبة المنسوبة إلى تأثير السوق، وهو ما يعزى جزئيا إلى عدد المرات التي تدفع فيها الاستراتيجية هذا الانتشار. وعلى الرغم من أن 5 نقاط أساس على الموقع النظري البالغ 000 500 دولار قد لا يبدو كبيرا (مثلا 250 دولارا)، فإن هذه المبالغ قد تضيف مبلغا غير موات بمرور الوقت وعبر حافظة الاستثمارات بأكملها. وعلى وجه التحديد، يمكن أن تؤدي مجموعة مختارة من استراتيجية التنفيذ "الأفضل" إلى خفض متوسط ​​داعش إلى النصف، مما يؤدي إلى تحقيق وفورات قدرها 000 250 دولار للحافظة التي تبلغ قيمة التداول فيها 1 بليون دولار.

كوانتيفي أداء التنفيذ.

وفكرة القدرة على قياس أداء التنفيذ ليست جديدة، وأصبحت الأدوات اللازمة لتوفير هذا التقدير الكمي شائعة الآن في جميع فئات الأصول.

ويتمثل التحدي في دمجها في عمليات الاستثمار والتنفيذ اليومية لإجراء تعديلات ذات مغزى على المدى الطويل وفي الوقت الحقيقي لقرارات التداول.

قسم التنفيذ الإلكتروني للعام، سيلزيد: المرشحين.

سيتم الإعلان عن الفائزين في 2017 في حفل أقيم يوم 25 مايو في لندن في متحف V & A.

29 مارس، 2017 آخر تحديث: 3 أبريل، 2017 4:10 مساء بتوقيت غرينيتش.

الأخبار المالية يسرنا أن نعلن عن قائمة مختصرة ل 15 السنوي للتجارة & أمبير؛ جوائز التكنولوجيا، أوروبا.

سيتم الإعلان عن الفائزين في 2017 في حفل أقيم يوم 25 مايو في لندن في متحف V & أمب؛ A.

وهنا المرشحين ل: قسم التنفيذ الإلكتروني من السنة، سيلزيد.

بنك أوف أميركا ميريل لينش.

ويشكل الأداء والخدمة والمحتوى الركائز الثلاث لاستراتيجية بل في التجارة الإلكترونية، كما أنه يضم فريقا أوروبيا قويا. تدار حصريا من قبل ناتان تيفينبرون بعد تقاعد توني ووكر في أكتوبر 2018، حققت الشعبة السنة الثالثة على التوالي من نمو مزدوج الرقم في عام 2018، مع التركيز بقوة على استراتيجيات التنفيذ حسابي. وقد قام البنك بنشر "كتاب طبخ مخصص" لمساعدة العملاء على تكييف استراتيجيات التداول الآلي الخاصة بهم. كما أنها تنشط في منتديات الصناعة، بما في ذلك لجنة التوجيه العالمية فيكس، التي يشترك في رئاستها مدير خدمات التنفيذ بجيم جيم كاي.

وقد تنفست حياة جديدة في امتياز التجارة الإلكترونية سيتيغروب بعد تعيين المخضرم الصناعة جون لوري رئيسا عالميا للتكنولوجيا التجارة الإلكترونية والتجارة في عام 2018. استغلال البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي كان محور التركيز الرئيسي مع إطلاق التعلم الآلي العالمي للبنك منصة التداول خوارزمية أوبتيموس العام الماضي. وبغية توجيه األسواق املعدلة في األدوات املالية، قام البنك بزيادة محتواه في هيكل السوق، وجند جيمس بوغ من بورصة لندن في العام املاضي كرئيس لهيكل السوق األوروبي. كما وضعت سيتي جروب شراء النظام الذكي التوجيه ورفع مستواها السيولة تسعى التكنولوجيا في عام 2018.

وتحت قيادة الرئيس التنفيذي تيجان ثيام الذي تولى مقاليد "كريدي سويس" في منتصف عام 2018، جلب البنك السويسري أعماله التجارية الإلكترونية جنبا إلى جنب مع فريق إدارة واحد، وقام باستثمار كبير في فئات الأصول، وخاصة في المنتج الرائد لخدمات التنفيذ المتقدمة. وقد اعترف إس منذ فترة طويلة كشركة رائدة في السوق في التنفيذ الخوارزمية، وفي عام 2018 أطلقت عدة مبادرات لمنح المستخدمين مزيدا من السيطرة والمرونة. كما شكلت كريدي سويس اتصالات مع أماكن جديدة للسيولة بما في ذلك توركوويز بلاتو و أوبس متف و باتس ليس.

الوساطة تنفيذ الوساطة إنستينت غالبا ما يقيدها التجار المتجولون لتقديم السيولة الفريدة التي تكمل خدمات تجار وسيط التقليدية. تدير الشركة اثنين من خدمات السيولة في أوروبا: تجمع الظلام بلوكماتش، وأوروبا فواب الصليب، الذي يوفر بيئة مجهولة التي للتجارة أوامر السائلة. ويقود إنستينيت أوروبا ريتشارد بارسونز، الرئيس السابق للمبيعات والتجارة، الذي صعد في العام الماضي ليحل محل آدم تومز رئيسا تنفيذيا. قبل ميفيد الثاني، أطلقت إنستينت أداتين في أوائل عام 2017 لمساعدة المستخدمين على العثور على مقدمي البحوث وإدارة اتفاقيات تقاسم العمولات وحسابات الدفع البحثية.

وفي الوقت الذي زادت فيه شركة جي بي مورجان من استثماراتها في التجارة الإلكترونية عبر فئات الأصول، كان حقها في الحصول على حقوق الملكية من المستفيدين الرئيسيين. وفي عام 2018، قام البنك بتحسينات البنية التحتية لتحسين القدرة على الصمود ورفع مستوى تغذية البيانات، كما أدخل تحسينات على منصة التنفيذ الخوارزمية. في عام 2017، يتم طرح منصة وصول تبادل الكمون المنخفض عبر ثمانية أسواق رئيسية، فضلا عن نموذج جديد لوضع النظام، وذلك باستخدام آلة التعلم لتحسين الأداء. تقدم شركة التداول الإلكتروني للأسهم الأوروبية، بقيادة سارة هفرون منذ أوائل عام 2018، مجموعة متنوعة من العملاء المؤسسيين وصناديق التحوط.

بعد تجنيد روب كرين ومايك سين، الرئيسان المشاركان السابقان للتجارة الإلكترونية إما في غولدمان ساكس، كغ أوروبا قد أوضحت نواياها لتصبح قوة مهيمنة في التجارة الإلكترونية في المنطقة. وقد حقق قسم خدمات التنفيذ العالمية التابع لمجموعة كي جي جي، والذي يضم أماكن التنفيذ والتداول التابعة للوكالة، عائدات بلغت 75.5 مليون دولار أمريكي في الربع الأخير من عام 2018، مقابل 63.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث. ومن أبرز معالم العام الماضي اقتناء وسيط وكالة سويدي نيونيت، الذي أنجز في سبتمبر 2018. كغ نيونيت لا يزال في ستوكهولم تحت قيادة الرئيس التنفيذي تيم ويلدنبرغ، ويضيف إضافة قيمة إلى قدرات التنفيذ كغ.

صوت مورغان ستانلي في المركز الثاني لكل من تداول الأسهم في عموم أوروبا والتنفيذ ومبيعات الأسهم في استطلاع 2018 إكستيل، يبقى مورغان ستانلي قوة هائلة في التجارة الإلكترونية الأوروبية. برئاسة روبرت فنليلي وكيفن تويتشن منذ عام 2017، مورغان ستانلي للتجارة الإلكترونية (مسيت) تفتخر مجموعة شاملة من الوصول المباشر إلى السوق وقدرات خوارزمية في أوروبا، مع فريق التخصيص العمل مع العملاء لتنفيذ التوجيه الآلي للأوامر. وجاء دوران أعمال البنك في المركز الثاني خلف بنك أوف أميركا ميريل لينش في تصنيف إهس ماركيت للنصف الأول من عام 2018.

وباعتبارها أكبر سمسرة عموم أوروبا للتداول والتنفيذ ومبيعات الأسهم في استطلاع 2018 إكستيل، تواصل أوبس أن تكون ضوءا رائدا في التجارة الإلكترونية في المنطقة. وفي منتصف عام 2018، أنشأ البنك فريقا عالميا جديدا يعرف باسم "إكيتي إليكترونيك أجنسي ترادينغ"، ليصل بذلك خدماته الإلكترونية في ظل مظلة واحدة. ريتشارد ويب يدير الأعمال التجارية في أوروبا، في حين أن عالميا تقع تحت لوران كومبالوت وكريس ماكونفيل. ونظرا لأن الشركات التي تعتمد على الشراء تعتمد نهجا كميا على نحو متزايد في اختيار الوسيط، فقد ركز بنك يو بي إس على تحليل أداء التنفيذ بحيث يمكنه أن يوصي بأفضل الطرق للوصول إلى السيولة وخوارزميات التحصيل لعملائها.

4 استراتيجيات التداول النشطة المشتركة.

التداول النشط هو عمل شراء وبيع الأوراق المالية على أساس تحركات قصيرة الأجل للربح من تحركات الأسعار على الرسم البياني للأوراق المالية على المدى القصير. تختلف العقلية المرتبطة باستراتيجية تداول نشطة عن استراتيجية الشراء والشراء على المدى الطويل. وتستخدم استراتيجية الشراء والاستحواذ عقلية تشير إلى أن تحركات الأسعار على المدى الطويل ستفوق تحركات الأسعار على المدى القصير، وبالتالي ينبغي تجاهل الحركات قصيرة الأجل. من ناحية أخرى، يعتقد المتداولون النشطون أن الحركات قصيرة الأجل والاستحواذ على اتجاه السوق هي حيث يتم تحقيق الأرباح. هناك العديد من الأساليب المستخدمة لإنجاز استراتيجية التداول النشطة، ولكل منها بيئات السوق المناسبة والمخاطر الكامنة في الاستراتيجية. وفيما يلي أربعة من أكثر أنواع التداول النشط شيوعا والتكاليف المدمجة لكل استراتيجية. (التداول النشط هو استراتيجية شعبية لأولئك الذين يحاولون التغلب على متوسط ​​السوق، لمعرفة المزيد، راجع كيفية تفوق السوق).

التداول اليوم هو ربما الأكثر شهرة نمط التداول النشط. وغالبا ما يعتبر اسم مستعار للتداول النشط نفسه. التداول اليومي، كما يوحي اسمها، هو طريقة شراء وبيع الأوراق المالية في نفس اليوم. يتم إغلاق المراكز خارج في نفس اليوم يتم اتخاذها، ولا يوجد موقف بين عشية وضحاها. تقليديا، يتم التداول اليوم من قبل التجار المحترفين، مثل المتخصصين أو صناع السوق. ومع ذلك، فتحت التجارة الإلكترونية هذه الممارسة للتجار المبتدئين. (للحصول على القراءة ذات الصلة، انظر أيضا استراتيجيات التداول اليوم للمبتدئين.)

[تعلم أي استراتيجية سوف تعمل بشكل أفضل بالنسبة لك هي واحدة من الخطوات الأولى التي تحتاج إلى اتخاذ كالتاجر الطموح. إذا كنت مهتما في التداول اليوم، إنفستوبيديا أكاديمية يوم التاجر بالطبع يمكن أن يعلمك استراتيجية ثبت أن تشمل ستة أنواع مختلفة من الصفقات. ]

في الواقع، يعتبر البعض أن تداول الصفقة هو إستراتيجية شراء وإستمرار وليس تداول نشط. ومع ذلك، يمكن تداول الصفقات، عند القيام به من قبل المتداول المتقدم، يكون شكل من أشكال التداول النشط. موقف التداول يستخدم الرسوم البيانية على المدى الطويل - في أي مكان من اليومية إلى شهرية - في تركيبة مع أساليب أخرى لتحديد اتجاه الاتجاه الحالي للسوق. هذا النوع من التجارة قد تستمر لعدة أيام لعدة أسابيع وأحيانا أطول، وهذا يتوقف على هذا الاتجاه. يتطلع المتداولون في الاتجاه نحو قمم أعلى أو ارتفاعات منخفضة لتحدد اتجاه الأمن. من خلال القفز على وركوب "الموجة"، ويهدف التجار الاتجاه للاستفادة من كل من صعودا وهبوطا من تحركات السوق. ينظر التجار الاتجاه لتحديد اتجاه السوق، لكنها لا تحاول التنبؤ بأي مستويات الأسعار. عادة، التجار الاتجاه يقفز على الاتجاه بعد أن وضعت نفسها، وعندما يكسر الاتجاه، فإنها عادة الخروج من الموقف. وهذا يعني أنه في فترات تقلبات السوق المرتفعة، فإن التداول في الاتجاه أكثر صعوبة وتخفيض مواقفه عموما.

عندما يكسر الاتجاه، يتأرجح المتداولون عادة في اللعبة. وفي نهاية هذا الاتجاه، عادة ما يكون هناك بعض التقلب في الأسعار حيث يحاول الاتجاه الجديد أن ينشئ نفسه. التجار المتداولون يشترون أو يبيعون كما يحدد تقلب الأسعار. وعادة ما يتم عقد الصفقات البديل لأكثر من يوم واحد ولكن لفترة أقصر من الصفقات الاتجاه. غالبا ما يخلق المتداولون البديلون مجموعة من قواعد التداول استنادا إلى التحليل الفني أو الأساسي؛ هذه القواعد التجارية أو الخوارزميات مصممة لتحديد متى لشراء وبيع الأمن. في حين أن خوارزمية التداول البديل لا يجب أن تكون دقيقة وتوقع الذروة أو الوادي من حركة السعر، فإنه يحتاج إلى السوق الذي يتحرك في اتجاه واحد أو آخر. إن السوق ذات النطاق المحدد أو الجانبي يمثل خطرا على التجار المتداولين. (لمزيد من المعلومات حول التداول البديل، اطلع على مقدمة التداول في سوينغ.)

سلخ فروة الرأس هي واحدة من أسرع الاستراتيجيات التي يستخدمها التجار النشطين. ويشمل ذلك استغلال الفجوات السعرية المختلفة الناجمة عن فروق الأسعار / الطلب وتدفقات الطلبات. تعمل الاستراتيجية بشكل عام عن طريق نشر أو شراء سعر الشراء وبيع بسعر الطلب لاستلام الفرق بين نقطتي السعر. يحاول السماسرة الاحتفاظ بمراكزهم لفترة قصيرة، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، سكالبر لا تحاول استغلال التحركات الكبيرة أو نقل كميات كبيرة؛ بدلا من ذلك، فإنها تحاول الاستفادة من التحركات الصغيرة التي تحدث في كثير من الأحيان وتحريك أحجام أصغر في كثير من الأحيان. وبما أن مستوى الأرباح في التجارة صغير، يبحث المستغلون عن أسواق أكثر سيولة لزيادة تواتر صفقاتهم. وعلى عكس المتداولين البديلين، فإن المستغلين مثل الأسواق الهادئة غير المعرضة لتحركات الأسعار المفاجئة حتى يتمكنوا من جعل الانتشار مرارا على نفس سعر العرض / الطلب. (لمعرفة المزيد عن هذه الاستراتيجية التداول النشطة، وقراءة السلخ فروة الرأس: الأرباح السريعة الصغيرة يمكن أن تضيف ما يصل.)

التكاليف متماسكة مع استراتيجيات التداول.

هناك سبب استراتيجيات التداول النشطة كانت تستخدم مرة واحدة فقط من قبل التجار المحترفين. ليس فقط وجود منزل للوساطة في المنزل يقلل من التكاليف المرتبطة بتجارة عالية التردد، ولكنه يضمن أيضا تنفيذ التجارة بشكل أفضل. وعمولات أقل وتنفيذ أفضل عنصران من شأنها أن تحسن من الأرباح المحتملة للاستراتيجيات. مطلوب شراء الأجهزة والبرمجيات كبيرة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات بنجاح بالإضافة إلى بيانات السوق في الوقت الحقيقي. هذه التكاليف تجعل بنجاح تنفيذ والاستفادة من التداول النشط إلى حد ما باهظة للتاجر الفردية، وإن لم يكن كلها غير قابلة للتحقيق معا.

يمكن للمتداولين النشطين استخدام واحد أو العديد من الاستراتيجيات المذكورة أعلاه. ومع ذلك، قبل اتخاذ قرار بشأن المشاركة في هذه الاستراتيجيات، يجب استكشاف المخاطر والتكاليف المرتبطة بكل منها والنظر فيها. (للقراءة ذات الصلة، نلقي نظرة أيضا على تقنيات إدارة المخاطر للمتداولين النشطين.)